Apparence
04 — Référence
Statuts d'une stratégie
| Statut | Signification | Modifiable ? |
|---|---|---|
| Brouillon | Créée, jamais backtestée | Oui |
| Backtestée | Au moins un backtest terminé | Non — dupliquez-la pour changer ses règles |
| Archivée | Supprimée en douceur, ou remplacée par une copie | Non |
Les transitions sont à sens unique : brouillon → backtestée se produit automatiquement au premier backtest ; l'archivage se produit à la suppression d'une stratégie déjà backtestée, ou explicitement lorsque vous dupliquez en demandant d'archiver la source.
Le verrouillage des règles après le premier backtest n'est pas une contrainte gratuite : il garantit que le résultat que vous relisez dans six mois correspond bien aux règles affichées.
Classes d'actifs
| Classe | Intitulé dans l'application | Remarques |
|---|---|---|
| Actions | Actions / Action | Calendrier de bourse, dividendes et splits pris en compte selon le mode d'ajustement |
| Crypto | Crypto | Cotation 24/7, aucun ajustement de prix (il n'existe pas d'action sur titre) |
| Forex | Forex | Marché 24/5, fermé du vendredi soir au dimanche soir |
| Matières premières | Matières premières / Matière première | Aucun fournisseur de données n'est branché : un backtest sur cette classe échoue |
La classe d'actifs détermine aussi les coûts de transaction par défaut et le calendrier utilisé pour contrôler la couverture des données.
Timeframes
| Timeframe | Intitulé |
|---|---|
1Min, 5Min, 15Min | Intraday fin |
1Hour, 4Hour | Intraday large |
1Day | Journalier — la valeur par défaut |
1Week | Hebdomadaire |
Le timeframe n'est pas choisi au lancement d'un backtest : il découle des règles de la stratégie, qui s'exécutent sur le plus fin des timeframes référencés. Les barres 4Hour sont reconstruites à partir des barres horaires.
L'historique intraday est fortement limité par les fournisseurs de données : visez le journalier tant que vous n'avez pas lu la section correspondante des hypothèses et limites.
Gérer les symboles
La page Symboles liste les instruments suivis, filtrables par classe d'actifs.
- Ajouter un symbole cherche l'instrument chez un fournisseur de données, puis l'ajoute à la liste avec sa classe d'actifs.
- Un symbole actif est inclus dans les synchronisations régulières ; un symbole inactif en est exclu, mais reste backtestable jusqu'à sa dernière donnée connue. Un clic sur le badge bascule l'état.
- Un symbole radié reste consultable et backtestable jusqu'à sa dernière cotation.
- Sélectionner un symbole affiche son graphique de cours et la date de sa dernière synchronisation.
Un backtest ne peut porter que sur un symbole présent dans cette liste.
Questions fréquentes
Mon backtest ne se termine jamais
Regardez le Moniteur système sur le tableau de bord. S'il indique qu'aucun worker n'est en ligne, les backtests restent en file d'attente : signalez-le à l'administrateur de la plateforme. La stratégie n'est pas en cause.
Le run s'arrête en annonçant un problème de données
Le contrôle qualité s'exécute avant la simulation et bloque plutôt que de produire un chiffre faux. Les deux cas les plus courants :
- couverture insuffisante — il manque trop de barres sur la période demandée par rapport au calendrier de marché. Resserrez la période, ou demandez une resynchronisation des données de ce symbole ;
- saut de prix inexpliqué — la série stockée présente une falaise sans action sur titre correspondante (typiquement un split manquant ou un mélange de sources). Les données du symbole doivent être rechargées avant de pouvoir le backtester.
Le run échoue en disant que la période est trop courte
La période demandée tient entièrement dans l'échauffement des indicateurs : les indicateurs référencés ont besoin de N barres avant de pouvoir produire un premier signal. Allongez la période, ou réduisez les périodes de vos indicateurs.
Le backtest s'est bien terminé mais n'a produit aucun trade
Les causes habituelles, dans l'ordre de fréquence :
- La condition d'entrée n'est jamais vraie sur la période — un seuil trop extrême, ou deux conditions combinées en ET qui ne se rencontrent jamais.
- Un filtre calendaire trop restrictif — restreindre à une heure sur des barres journalières, par exemple.
- Le capital ne suffit pas — vérifiez les compteurs entrées rejetées et entrées réduites dans les métriques.
- La période est à peine plus longue que l'échauffement : il reste trop peu de barres pour trader.
Un fold dont l'out-of-sample ne produit aucun trade est signalé comme tel dans le tableau et sort des agrégats de WFE : « la stratégie n'a rien fait » ne doit pas se lire comme « la stratégie a perdu ».
J'ai eu moins de folds que demandé
C'est volontaire : le nombre de folds est réduit automatiquement quand la période ne permet pas de donner à chaque segment assez de barres. Allongez la période si vous voulez vos 10 folds — et rappelez-vous qu'un résultat sur 2 folds pèse beaucoup moins lourd.
Je ne peux plus modifier ma stratégie
Elle a déjà été backtestée, ses règles sont donc verrouillées. Dupliquez-la : la copie repart en brouillon et redevient modifiable.
La comparaison de variantes est refusée
Elle ne sait faire varier qu'un champ unique de la première règle d'entrée ou de sortie. Elle ne s'applique donc pas à une sortie purement en pourcentage, ni à une condition composée avec ET/OU.
Mes deux backtests sur la même stratégie ne donnent pas le même résultat
Comparez les configurations rappelées sur chaque run : période, symbole, capital initial, mode d'ajustement, nombre et mode de folds, modèle de coûts, version du moteur. Deux runs exécutés sur des versions différentes du moteur ne sont pas strictement comparables — la version est affichée avec la configuration du run.
Puis-je additionner les résultats de plusieurs symboles ?
Non. Un backtest porte sur un seul instrument, et trois runs à +20 % ne font pas un portefeuille à +20 % : ils ignorent la concurrence pour le même capital, les corrélations, et le fait que les pertes surviennent souvent en même temps. Voir 06 — Hypothèses et limites → Portée.